PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QBTC.TO с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QBTC.TO и MSTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QBTC.TO с MSTR

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QBTC.TO или MSTR.

Доходность

Сравнение доходности QBTC.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QBTC.TO:

1.31

MSTR:

1.43

Коэф-т Сортино

QBTC.TO:

2.06

MSTR:

2.16

Коэф-т Омега

QBTC.TO:

1.24

MSTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

QBTC.TO:

2.33

MSTR:

1.94

Коэф-т Мартина

QBTC.TO:

5.55

MSTR:

5.14

Индекс Язвы

QBTC.TO:

12.10%

MSTR:

23.97%

Дневная вол-ть

QBTC.TO:

49.26%

MSTR:

98.56%

Макс. просадка

QBTC.TO:

-78.06%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

QBTC.TO:

-3.01%

MSTR:

-22.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBTC.TO:

CA$245.53M

MSTR:

$102.22B

Коэффициент P/S

QBTC.TO:

0.00

MSTR:

222.56

Коэффициент P/B

QBTC.TO:

0.00

MSTR:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

QBTC.TO:

CA$83.59M

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBTC.TO:

CA$77.51M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

QBTC.TO:

CA$171.53M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, QBTC.TO показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.58%.

QBTC.TO

С начала года

10.31%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

11.91%

1 год

64.09%

3 года

55.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.58%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-8.41%

1 год

119.31%

3 года

167.52%

5 лет

97.69%

10 лет

35.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bitcoin Fund

MicroStrategy Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QBTC.TO и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QBTC.TO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTC.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTC.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTC.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTC.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTC.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QBTC.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QBTC.TO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTC.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTC.TO и MSTR

Ни QBTC.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QBTC.TO и MSTR

Максимальная просадка QBTC.TO за все время составила -78.06%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTC.TO и MSTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QBTC.TO и MSTR

Текущая волатильность для The Bitcoin Fund (QBTC.TO) составляет 8.14%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что QBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBTC.TO и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bitcoin Fund и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
83.59M
111.07M
(QBTC.TO) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBTC.TO значения в CAD, MSTR значения в USD