PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QBTC.TO с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QBTC.TO с MSTR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QBTC.TO или MSTR.

Корреляция

Корреляция между QBTC.TO и MSTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QBTC.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
448.00%
1,914.26%
QBTC.TO
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QBTC.TO:

0.95

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

QBTC.TO:

1.62

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

QBTC.TO:

1.18

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

QBTC.TO:

1.66

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

QBTC.TO:

4.02

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

QBTC.TO:

11.91%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

QBTC.TO:

50.12%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

QBTC.TO:

-78.06%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

QBTC.TO:

-12.69%

MSTR:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBTC.TO:

CA$245.53M

MSTR:

$94.20B

Коэффициент P/S

QBTC.TO:

0.00

MSTR:

203.26

Коэффициент P/B

QBTC.TO:

0.00

MSTR:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

QBTC.TO:

CA$83.59M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBTC.TO:

CA$77.51M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

QBTC.TO:

CA$171.53M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, QBTC.TO показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%.

QBTC.TO

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

45.66%

1 год

48.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

27.40%

6 месяцев

57.34%

1 год

187.52%

5 лет

96.10%

10 лет

35.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QBTC.TO и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QBTC.TO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTC.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTC.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTC.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTC.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTC.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QBTC.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QBTC.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QBTC.TO: 1.27
MSTR: 2.56
Коэффициент Сортино QBTC.TO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QBTC.TO: 1.95
MSTR: 3.01
Коэффициент Омега QBTC.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QBTC.TO: 1.22
MSTR: 1.35
Коэффициент Кальмара QBTC.TO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QBTC.TO: 2.23
MSTR: 5.19
Коэффициент Мартина QBTC.TO, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QBTC.TO: 5.46
MSTR: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа QBTC.TO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTC.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
2.56
QBTC.TO
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTC.TO и MSTR

Ни QBTC.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QBTC.TO и MSTR

Максимальная просадка QBTC.TO за все время составила -78.06%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTC.TO и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-22.19%
QBTC.TO
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности QBTC.TO и MSTR

Текущая волатильность для The Bitcoin Fund (QBTC.TO) составляет 16.57%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.57%. Это указывает на то, что QBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.57%
36.57%
QBTC.TO
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBTC.TO и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bitcoin Fund и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBTC.TO значения в CAD, MSTR значения в USD