PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTC.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBTC.TO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QBTC.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBTC.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QBTC.TO
The Bitcoin Fund		-19.21%-13.99%135.40%170.25%-65.85%26.10%112.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.55%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%2.42%
Разные валюты инструментов

QBTC.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBTC.TO показывает доходность -19.21%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -4.50%.

QBTC.TO

1 день
1.78%
1 месяц
0.94%
С начала года
-19.21%
6 месяцев
-41.18%
1 год
-23.86%
3 года*
31.24%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.70%
1 год
18.03%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.61%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bitcoin Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QBTC.TO:
QBTC.TO с BTC-USDQBTC.TO с IBITQBTC.TO с FBTCQBTC.TO с BTCYQBTC.TO с BITUQBTC.TO с GBTCQBTC.TO с MSTR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QBTC.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTC.TO
Ранг доходности на риск QBTC.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTC.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTC.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTC.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTC.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTC.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTC.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBTC.TOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.81

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.24

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.42

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

4.22

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBTC.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTC.TO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTC.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBTC.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.81

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.13

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.44

Корреляция

Корреляция между QBTC.TO и SPMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTC.TO и SPMO

QBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBTC.TO
The Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QBTC.TO и SPMO

Максимальная просадка QBTC.TO за все время составила -78.06%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTC.TO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QBTC.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.06%

-30.95%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.18%

-12.70%

-37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.06%

-22.74%

-55.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.03%

-7.31%

-37.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-4.66%

-26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

3.60%

+19.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTC.TO и SPMO

The Bitcoin Fund (QBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что QBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBTC.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

6.63%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

12.34%

+24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

22.34%

+21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.85%

17.45%

+37.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.98%

18.92%

+40.06%