PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QBTC.TO с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBTC.TO с IBIT

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QBTC.TO или IBIT.

Корреляция

Корреляция между QBTC.TO и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QBTC.TO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.96%
107.25%
QBTC.TO
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QBTC.TO:

1.36

IBIT:

1.19

Коэф-т Сортино

QBTC.TO:

2.04

IBIT:

1.85

Коэф-т Омега

QBTC.TO:

1.23

IBIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

QBTC.TO:

2.34

IBIT:

2.28

Коэф-т Мартина

QBTC.TO:

5.63

IBIT:

5.01

Индекс Язвы

QBTC.TO:

11.98%

IBIT:

12.84%

Дневная вол-ть

QBTC.TO:

49.72%

IBIT:

53.99%

Макс. просадка

QBTC.TO:

-78.06%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

QBTC.TO:

-11.51%

IBIT:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, QBTC.TO показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 4.03%.

QBTC.TO

С начала года

0.65%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

40.67%

1 год

55.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

4.03%

1 месяц

15.68%

6 месяцев

40.18%

1 год

55.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QBTC.TO и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTC.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QBTC.TO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QBTC.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTC.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTC.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTC.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTC.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QBTC.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QBTC.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QBTC.TO: 1.04
IBIT: 1.05
Коэффициент Сортино QBTC.TO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QBTC.TO: 1.71
IBIT: 1.70
Коэффициент Омега QBTC.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QBTC.TO: 1.20
IBIT: 1.20
Коэффициент Кальмара QBTC.TO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QBTC.TO: 1.82
IBIT: 1.98
Коэффициент Мартина QBTC.TO, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
QBTC.TO: 4.43
IBIT: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа QBTC.TO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTC.TO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.04
1.05
QBTC.TO
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTC.TO и IBIT

Ни QBTC.TO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QBTC.TO и IBIT

Максимальная просадка QBTC.TO за все время составила -78.06%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTC.TO и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.38%
-9.12%
QBTC.TO
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности QBTC.TO и IBIT

The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 15.44% и 15.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.44%
15.83%
QBTC.TO
IBIT