PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTC.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QBTC.TO с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности QBTC.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBTC.TO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
QBTC.TO
The Bitcoin Fund		-19.21%-13.99%135.40%170.25%-65.85%26.10%112.52%
BTC-USD
Bitcoin		-20.64%-10.57%139.80%149.06%-61.52%57.96%116.82%
Разные валюты инструментов

QBTC.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBTC.TO показывает доходность -19.21%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.98%.

QBTC.TO

1 день
1.78%
1 месяц
0.94%
С начала года
-19.21%
6 месяцев
-41.18%
1 год
-23.86%
3 года*
31.24%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-20.98%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-22.11%
3 года*
35.59%
5 лет*
5.05%
10 лет*
67.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bitcoin Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с QBTC.TO:
QBTC.TO с IBITQBTC.TO с FBTCQBTC.TO с BTCYQBTC.TO с BITUQBTC.TO с GBTCQBTC.TO с SPMOQBTC.TO с MSTR
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

QBTC.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTC.TO
Ранг доходности на риск QBTC.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTC.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTC.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTC.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTC.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTC.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTC.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBTC.TOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.51

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-0.48

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-1.06

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-1.91

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBTC.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBTC.TO на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBTC.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBTC.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.24

-0.74

Корреляция

Корреляция между QBTC.TO и BTC-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок QBTC.TO и BTC-USD

Максимальная просадка QBTC.TO за все время составила -78.06%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTC.TO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

QBTC.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.06%

-85.30%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.18%

-49.65%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.06%

-76.67%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.03%

-45.02%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-41.99%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

27.60%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QBTC.TO и BTC-USD

The Bitcoin Fund (QBTC.TO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 13.81% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBTC.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

14.06%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

35.89%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

36.39%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.85%

45.57%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.98%

55.26%

+3.72%