PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBSF с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBSF с PAPR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. QBSF is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, QBSF returned 7.73% vs 13.18% for PAPR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности QBSF и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBSF показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 8.44%.

QBSF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.66%
С начала года
3.09%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.99%
С начала года
8.44%
1 год
13.18%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBSF и PAPR

2026 (YTD)2025
QBSF
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF		3.09%4.79%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		8.44%4.91%

Correlation

The correlation between QBSF and PAPR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between QBSF and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QBSF:
QBSF с SPBWQBSF с OCTUQBSF с NVBUQBSF с DECUQBSF с JANUQBSF с DMAXQBSF с MARU
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с PMAR

Доходность на риск

QBSF vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBSF
Ранг доходности на риск QBSF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBSF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBSF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBSF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBSF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBSF c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBSFPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.87

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
6.70

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.90

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

11.41

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

56.46

-37.68

QBSF vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBSF на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPR равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBSF и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBSF и PAPR

Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBSFPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.58%

-15.31%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.16%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-1.55%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.23%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QBSF и PAPR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) составляет 0.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что QBSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBSFPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.14%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.84%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

3.42%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

8.22%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

9.38%

-6.71%

Сравнение комиссий QBSF и PAPR

QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBSF и PAPR

Ни QBSF, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
QBSF
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBSF and PAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPR has higher volatility (1.14%) compared to QBSF (0.69%). In terms of maximum drawdown, QBSF dropped -1.58% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, PAPR leads with 13.18% vs 7.73% for QBSF. On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. On volatility, QBSF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 13.18% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

QBSF and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianzIM and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBSF и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор