Сравнение QBIG с BUFH
QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности QBIG и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
QBIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBIG и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 8.86% | 20.40% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between QBIG and BUFH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBIG vs. BUFH — Ранг доходности на риск
QBIG
BUFH
Сравнение QBIG c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.91 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и BUFH
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBIG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -1.53% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.02% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -0.18% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBIG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 2.36% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 2.36% | +24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 2.36% | +24.92% |
Сравнение комиссий QBIG и BUFH
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и BUFH
Ни QBIG, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBIG and BUFH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
QBIG and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для QBIG и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор