Сравнение QBF с QFLR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -36.74% vs 26.58% for QFLR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности QBF и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 6.83% | 15.43% |
Correlation
The correlation between QBF and QFLR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. QFLR — Ранг доходности на риск
QBF
QFLR
Сравнение QBF c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.51 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 14.97 | -16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 2.37 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 1.39 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и QFLR
Максимальная просадка QBF за все время составила -44.17%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.17% | -13.97% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.17% | -7.61% | -36.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.17% | -0.54% | -43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -2.49% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 1.78% | +22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и QFLR
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.50% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 8.04% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 11.27% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 12.61% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 12.61% | +15.94% |
Сравнение комиссий QBF и QFLR
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и QFLR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and QFLR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (6.86%) compared to QFLR (2.50%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -44.17% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs -36.74% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for QFLR.
QBF is categorized as Blockchain, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор