Сравнение QBF с FDIG
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs 44.87% for FDIG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности QBF и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 17.50%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 17.50% | 13.62% |
Correlation
The correlation between QBF and FDIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between QBF and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. FDIG — Ранг доходности на риск
QBF
FDIG
Сравнение QBF c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.97 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.82 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и FDIG
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -61.35% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -46.69% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -22.18% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -27.48% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 24.69% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и FDIG
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 10.57%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 15.67% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 37.03% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 50.67% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 60.91% | -31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 60.91% | -31.90% |
Сравнение комиссий QBF и FDIG
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и FDIG
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FDIG в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.39% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and FDIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (15.67%) compared to QBF (10.57%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs FDIG's -61.35%.
On 1-year performance, FDIG leads with 44.87% vs -37.30% for QBF. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 44.87% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.39% for FDIG.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор