Сравнение QBF с FDIG
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. QBF is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 5.30% for FDIG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности QBF и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 5.72%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -6.24%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 5.72% | 13.62% |
Correlation
The correlation between QBF and FDIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between QBF and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. FDIG — Ранг доходности на риск
QBF
FDIG
Сравнение QBF c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.06 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.11 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.21 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и FDIG
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -61.35% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -46.69% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -29.98% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -27.48% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 25.61% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и FDIG
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 8.71%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.32% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 36.70% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 50.42% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 60.64% | -31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 60.64% | -31.66% |
Сравнение комиссий QBF и FDIG
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и FDIG
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FDIG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.54% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and FDIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (10.32%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs FDIG's -61.35%.
On 1-year performance, FDIG leads with 5.30% vs -44.02% for QBF. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 5.30% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.54% for FDIG.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор