Сравнение QBF с DECO
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -35.86% vs 167.73% for DECO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности QBF и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -14.22% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 26.79% |
Correlation
The correlation between QBF and DECO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between QBF and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. DECO — Ранг доходности на риск
QBF
DECO
Сравнение QBF c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.49 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.59 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 18.43 | -19.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 3.80 | -5.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.96 | -2.93 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и DECO
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -47.71% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -25.60% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -0.33% | -42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -11.67% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 9.14% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и DECO
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 7.09%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 11.53% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 33.83% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 44.46% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 51.50% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 51.50% | -22.97% |
Сравнение комиссий QBF и DECO
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и DECO
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DECO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and DECO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (11.53%) compared to QBF (7.09%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -42.92% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -35.86% for QBF. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -35.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.64% for DECO.
They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор