Сравнение QBER с XAPR
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 8.84% for XAPR. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XAPR.
Доходность
Сравнение доходности QBER и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 3.50%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.50% | 12.57% | 4.23% |
Correlation
The correlation between QBER and XAPR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. XAPR — Ранг доходности на риск
QBER
XAPR
Сравнение QBER c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 13.45 | -13.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 71.17 | -71.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 4.33 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.89 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и XAPR
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -6.18% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.66% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.05% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.18% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.12% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и XAPR
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.73% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.31% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.05% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.17% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.17% | +0.23% |
Сравнение комиссий QBER и XAPR
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и XAPR
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and XAPR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to XAPR (0.73%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, XAPR leads with 8.84% vs -0.46% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAPR has performed better with a 8.84% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XAPR.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for XAPR.
They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.85% for XAPR.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор