Сравнение QBER с NVII
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 29.35% for NVII. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности QBER и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | -0.09% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between QBER and NVII is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. NVII — Ранг доходности на риск
QBER
NVII
Сравнение QBER c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.59 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.46 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и NVII
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -18.56% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -18.56% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -10.29% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -6.23% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 8.51% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и NVII
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 10.42% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 27.93% | -25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 36.25% | -32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 35.52% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 35.52% | -29.24% |
Сравнение комиссий QBER и NVII
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и NVII
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and NVII have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -0.41% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 3.28% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and REX. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор