Сравнение QBER с JANP
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 14.82% for JANP. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности QBER и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 6.79%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.79% | 13.33% | 5.67% |
Correlation
The correlation between QBER and JANP is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and JANP has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. JANP — Ранг доходности на риск
QBER
JANP
Сравнение QBER c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.80 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 14.07 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и JANP
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -12.18% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -5.32% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.25% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.88% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.06% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и JANP
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.92% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 6.86% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 7.73% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.24% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.24% | -2.96% |
Сравнение комиссий QBER и JANP
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и JANP
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как JANP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and JANP have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANP has higher volatility (3.92%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, JANP leads with 14.82% vs -0.41% for QBER. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 14.82% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for JANP.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for JANP.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор