PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с JANP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с JANP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 15.16% for JANP. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for JANP.

Доходность

Сравнение доходности QBER и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 5.25%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и JANP

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		5.25%13.33%5.67%

Correlation

The correlation between QBER and JANP is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.52

The correlation between QBER and JANP has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с APRPJANP с QDECJANP с XIMRJANP с AJANJANP с PUSHJANP с PBJA

Доходность на риск

QBER vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERJANPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.21

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.16

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.86

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

14.69

-14.90

QBER vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа JANP равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и JANP

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и JANP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-12.18%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-5.32%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.99%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-0.89%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и JANP

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.31%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.86%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.92%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

9.06%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

9.06%

-2.73%

Сравнение комиссий QBER и JANP

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и JANP

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как JANP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы

QBER and JANP have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANP has higher volatility (2.31%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs JANP's -12.18%.

On 1-year performance, JANP leads with 15.16% vs -0.23% for QBER. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANP has performed better with a 15.16% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for JANP.

They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.50% for JANP.

JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и JANP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор