Сравнение QBER с FLQL
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. QBER is actively managed, while FLQL is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.41% vs 23.63% for FLQL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for FLQL.
Доходность
Сравнение доходности QBER и FLQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FLQL с доходностью 12.61%.
QBER
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLQL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и FLQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.44% | 0.25% | 0.04% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 12.61% | 19.64% | 6.24% |
Correlation
The correlation between QBER and FLQL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QBER and FLQL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. FLQL — Ранг доходности на риск
QBER
FLQL
Сравнение QBER c FLQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | FLQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.62 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.95 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и FLQL
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и FLQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -33.64% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -9.05% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -0.89% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.01% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.98% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и FLQL
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.22%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.85% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 11.18% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 13.64% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.25% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.49% | -11.21% |
Сравнение комиссий QBER и FLQL
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и FLQL
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FLQL в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and FLQL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLQL has higher volatility (3.85%) compared to QBER (1.22%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs FLQL's -33.64%.
On 1-year performance, FLQL leads with 23.63% vs -0.41% for QBER. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 23.63% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.03% for FLQL.
QBER is categorized as Options Trading, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.15% for FLQL.
FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и FLQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор