Сравнение QBER с FLQL
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. QBER is actively managed, while FLQL is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.12% vs 26.76% for FLQL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for FLQL.
Доходность
Сравнение доходности QBER и FLQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FLQL с доходностью 11.18%.
QBER
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLQL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и FLQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.35% | 0.25% | 0.04% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 11.18% | 19.64% | 6.24% |
Correlation
The correlation between QBER and FLQL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QBER and FLQL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. FLQL — Ранг доходности на риск
QBER
FLQL
Сравнение QBER c FLQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | FLQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.97 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 13.71 | -13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и FLQL
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и FLQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -33.64% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -9.05% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.01% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.03% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.96% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и FLQL
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.03%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.83% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 10.94% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 13.47% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 16.22% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 17.52% | -11.19% |
Сравнение комиссий QBER и FLQL
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и FLQL
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FLQL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.27% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and FLQL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLQL has higher volatility (4.83%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs FLQL's -33.64%.
On 1-year performance, FLQL leads with 26.76% vs -0.12% for QBER. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 26.76% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.02% for FLQL.
QBER is categorized as Options Trading, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.15% for FLQL.
FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и FLQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор