PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с FLQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с FLQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. QBER is actively managed, while FLQL is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.85% vs 29.48% for FLQL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for FLQL.

Доходность

Сравнение доходности QBER и FLQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FLQL с доходностью 12.66%.

QBER

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.37%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и FLQL

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.96%0.25%0.04%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%6.03%

Correlation

The correlation between QBER and FLQL is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

-0.51

The correlation between QBER and FLQL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QBER:
QBER с RNWZQBER с JANZQBER с AUGZQBER с XDOCQBER с DIVZQBER с JULZQBER с AMDY
Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST

Доходность на риск

QBER vs. FLQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c FLQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBERFLQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.31

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.24

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.27

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

15.42

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBER vs. FLQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FLQL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и FLQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBERFLQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.31

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.86

-0.91

Просадки

Сравнение просадок QBER и FLQL

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и FLQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERFLQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-33.64%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-9.05%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.08%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.04%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.92%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и FLQL

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.87%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERFLQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.19%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

10.21%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

12.85%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.12%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

17.50%

-11.10%

Сравнение комиссий QBER и FLQL

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и FLQL

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FLQL в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.29%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBER and FLQL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (3.19%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs FLQL's -33.64%.

On 1-year performance, FLQL leads with 29.48% vs -0.85% for QBER. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 29.48% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.01% for FLQL.

QBER is categorized as Options Trading, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.15% for FLQL.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и FLQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор