PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBER с FLQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QBER и FLQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FLQL с доходностью 11.18%.


QBER

1 день
0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.28%
1 год
-0.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и FLQL


2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
-0.35%0.25%0.04%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF
11.18%19.64%6.24%

Correlation

The correlation between QBER and FLQL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.52

The correlation between QBER and FLQL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Доходность на риск

QBER vs. FLQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина

FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c FLQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBERFLQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.97

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

13.71

-13.83

QBER vs. FLQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FLQL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и FLQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и FLQL

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и FLQL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBERFLQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-33.64%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-9.05%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-2.01%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.03%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.96%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и FLQL

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.03%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBERFLQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.83%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

10.94%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

13.47%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

16.22%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

17.52%

-11.19%

Сравнение комиссий QBER и FLQL

QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и FLQL

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FLQL в 1.02%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF
1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
3.27%3.26%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QBER and FLQL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (4.83%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs FLQL's -33.64%.

On 1-year performance, FLQL leads with 26.76% vs -0.12% for QBER. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 26.76% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.

QBER has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.02% for FLQL.

QBER is categorized as Options Trading, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.15% for FLQL.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и FLQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор