Сравнение QBER с DVSP
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. QBER is actively managed, while DVSP is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 36.58% for DVSP. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for DVSP.
Доходность
Сравнение доходности QBER и DVSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DVSP с доходностью 10.71%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVSP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и DVSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | -0.11% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 10.71% | 15.57% | -5.59% |
Correlation
The correlation between QBER and DVSP is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. DVSP — Ранг доходности на риск
QBER
DVSP
Сравнение QBER c DVSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | DVSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.36 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 9.25 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.84 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.64 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и DVSP
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DVSP в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DVSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -22.67% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -15.56% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.59% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.53% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.96% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и DVSP
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 0.89%, в то время как у WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.85% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 14.57% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 19.93% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 21.83% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 21.83% | -15.43% |
Сравнение комиссий QBER и DVSP
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DVSP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и DVSP
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DVSP в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and DVSP have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (4.85%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DVSP's -22.67%.
On 1-year performance, DVSP leads with 36.58% vs -0.46% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 36.58% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.25% for DVSP.
QBER is categorized as Options Trading, while DVSP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueShares and WEBs. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.89% for DVSP.
DVSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и DVSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор