Сравнение QBER с DVSP
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. QBER is actively managed, while DVSP is passively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 24.87% for DVSP. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for DVSP.
Доходность
Сравнение доходности QBER и DVSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DVSP с доходностью 4.17%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVSP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и DVSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.00% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.17% | 15.57% | -5.64% |
Correlation
The correlation between QBER and DVSP is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between QBER and DVSP has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. DVSP — Ранг доходности на риск
QBER
DVSP
Сравнение QBER c DVSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | DVSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.61 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.01 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и DVSP
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки DVSP в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и DVSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -22.71% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -15.56% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -6.46% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.53% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 4.15% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и DVSP
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 7.72% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 15.83% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 20.86% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 22.21% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 22.21% | -15.88% |
Сравнение комиссий QBER и DVSP
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DVSP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и DVSP
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DVSP в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and DVSP have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (7.72%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs DVSP's -22.71%.
On 1-year performance, DVSP leads with 24.87% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 24.87% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.27% for DVSP.
QBER is categorized as Options Trading, while DVSP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueShares and WEBs. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.89% for DVSP.
DVSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и DVSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор