PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBER с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBER с AAPR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 8.24% for AAPR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBER и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 3.29%.

QBER

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.36%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBER и AAPR

2026 (YTD)20252024
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		-0.42%0.25%0.04%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		3.29%7.79%4.23%

Correlation

The correlation between QBER and AAPR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с QBER:
QBER с JULZQBER с PMDEQBER с AUGZQBER с RNWZQBER с DIVZQBER с JANZQBER с AMDY
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с SIXOAAPR с PBAPAAPR с XAPRAAPR с ISWNAAPR с APRWAAPR с LOCT

Доходность на риск

QBER vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBER
Ранг доходности на риск QBER: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBER: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBER: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBER: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBER: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBER: 88
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBER c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBERAAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.39

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
5.46

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.77

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

8.58

-8.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

41.45

-41.66

QBER vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBER на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBER и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBER и AAPR

Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, примерно равная максимальной просадке AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBERAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-5.99%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-0.96%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.66%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-0.45%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.20%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QBER и AAPR

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) имеют волатильность 1.04% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBERAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.06%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.85%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

2.47%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

4.80%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

4.80%

+1.53%

Сравнение комиссий QBER и AAPR

И QBER, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBER и AAPR

Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%
QBER
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF		3.28%3.26%1.35%

Часто задаваемые вопросы

QBER and AAPR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPR has higher volatility (1.06%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AAPR's -5.99%.

On 1-year performance, AAPR leads with 8.24% vs -0.23% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 8.24% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBER and AAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

QBER has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for AAPR.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBER и AAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор