Сравнение QBER с AAPR
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.46% vs 9.84% for AAPR. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 3.89%.
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.89% | 7.79% | 4.23% |
Correlation
The correlation between QBER and AAPR is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AAPR — Ранг доходности на риск
QBER
AAPR
Сравнение QBER c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.99 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 12.14 | -12.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 63.14 | -63.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 4.19 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.74 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и AAPR
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, примерно равная максимальной просадке AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -5.99% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -0.81% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.08% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.45% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.16% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AAPR
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.67% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.57% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.36% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 4.81% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 4.81% | +1.59% |
Сравнение комиссий QBER и AAPR
И QBER, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AAPR
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AAPR have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.89%) compared to AAPR (0.67%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, AAPR leads with 9.84% vs -0.46% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 9.84% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER and AAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for AAPR.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор