PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с WEBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBDSX с WEBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBDSX (Quantified Managed Income Fund) and WEBAX (TETON Westwood Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, QBDSX returned 0.80%/yr vs 6.76%/yr for WEBAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QBDSX charges 1.31%/yr vs 1.41%/yr for WEBAX.

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и WEBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у WEBAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям WEBAX по среднегодовой доходности: 0.80% против 6.76% соответственно.

QBDSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.01%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.75%
10 лет*
0.80%

WEBAX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.76%
1 год
11.44%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBDSX и WEBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		0.13%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		4.20%7.91%9.63%9.71%-12.42%14.66%4.60%18.75%-3.66%14.15%

Correlation

The correlation between QBDSX and WEBAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.46

Over the past year, QBDSX and WEBAX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

TETON Westwood Balanced Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с FSRKXQBDSX с QSPMXQBDSX с MAPOX
Часто сравнивают с WEBAX:
WEBAX с WESCXWEBAX с TSAIXWEBAX с WESWXWEBAX с STDAXWEBAX с SIFAXWEBAX с WEMMXWEBAX с AVEFX

Доходность на риск

QBDSX vs. WEBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WEBAX
Ранг доходности на риск WEBAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c WEBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXWEBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.58

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.27

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

8.44

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. WEBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WEBAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и WEBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXWEBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.58

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и WEBAX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки WEBAX в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и WEBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBDSXWEBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-34.24%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.73%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-10.44%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-19.20%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-23.43%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-0.81%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.83%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.38%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и WEBAX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 0.68%, в то время как у TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBDSXWEBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.22%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

5.86%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

7.40%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

10.21%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

10.71%

-5.46%

Сравнение комиссий QBDSX и WEBAX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии WEBAX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и WEBAX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности WEBAX в 13.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.47%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		13.87%14.68%7.48%3.69%7.37%13.13%5.13%7.79%13.20%7.23%6.40%8.36%

Часто задаваемые вопросы

QBDSX and WEBAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBAX has higher volatility (2.22%) compared to QBDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, QBDSX dropped -18.38% vs WEBAX's -34.24%.

WEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBDSX и WEBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор