PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям SICIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.41% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий QBDSX и SICIX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.75

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.34

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.40

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

9.65

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.75

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.88

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.78

-0.63

Корреляция

Корреляция между QBDSX и SICIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и SICIX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и SICIX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-27.62%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.73%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-10.94%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-11.61%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-1.95%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.59%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и SICIX

Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) имеют волатильность 1.40% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.10%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.68%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

3.88%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.90%

+1.36%