Сравнение QBDSX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.01% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и PUDZX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
QBDSX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
QBDSX
PUDZX
Сравнение QBDSX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.04 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.65 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.45 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.65 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.04 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и PUDZX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и PUDZX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и PUDZX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -21.53% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -8.20% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -17.98% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -21.53% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -1.59% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.31% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.47% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и PUDZX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.71% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 6.29% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 9.72% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 10.59% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 9.70% | -4.44% |