Сравнение QBDSX с KAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и KAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и KAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -3.65% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | -0.58% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у KAMIX с доходностью -0.58%.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
KAMIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и KAMIX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.
Доходность на риск
QBDSX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск
QBDSX
KAMIX
Сравнение QBDSX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | KAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.16 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 4.13 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и KAMIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и KAMIX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности KAMIX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.73% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и KAMIX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и KAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -6.11% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.57% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -1.69% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.24% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.98% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и KAMIX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.31%, в то время как у Kensington Managed Income Fund (KAMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.68% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.31% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.51% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.82% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.82% | +1.43% |