PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.40% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий QBDSX и AAAAX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

QBDSX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.57

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.11

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.91

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

10.22

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.57

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между QBDSX и AAAAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и AAAAX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и AAAAX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-40.47%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-9.55%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-22.62%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-29.41%

+11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-3.53%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.89%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.79%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и AAAAX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.27%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

7.26%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

11.62%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

12.19%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

12.66%

-7.40%