Сравнение QB с TMAR
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 18.61% vs 18.66% for TMAR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности QB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у TMAR с доходностью 10.28%.
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.28% | 9.09% |
Correlation
The correlation between QB and TMAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between QB and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
QB
TMAR
Сравнение QB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.38 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 3.99 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.93 | 15.26 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и TMAR
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -9.93% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.69% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.63% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.83% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.23% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и TMAR
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) составляет 2.71%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что QB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.06% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 10.69% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 11.44% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 12.49% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 12.49% | -5.58% |
Сравнение комиссий QB и TMAR
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и TMAR
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and TMAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (5.06%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 18.66% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 18.66% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for TMAR.
QB tracks Nasdaq-100, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for TMAR.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор