PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QAT returned 3.96%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QAT charges 0.59%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности QAT и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

QAT

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.31%

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и BWET

2026 (YTD)202520242023
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.42%8.81%5.20%-0.61%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between QAT and BWET is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.05

The correlation between QAT and BWET shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и BWET

Секторы
QAT
BWET

Финансовые услуги

54.3%
8.6%

Промышленность

13.2%

-

Сырьевые материалы

12.7%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Технологии

0.5%

-

Финансовые услуги

QAT
54.3%
BWET
8.6%

Промышленность

QAT
13.2%
BWET

-

Сырьевые материалы

QAT
12.7%
BWET

-

Коммуникационные услуги

QAT
6.7%
BWET

-

Недвижимость

QAT
3.9%
BWET

-

Энергетика

QAT
3.3%
BWET

-

Коммунальные услуги

QAT
2.6%
BWET

-

Здравоохранение

QAT
0.8%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
BWET

-

Технологии

QAT
0.5%
BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

QAT vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
18.57

-18.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
6.55

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.96

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

59.51

-59.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

158.07

-157.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

18.57

-18.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.90

-1.83

Просадки

Сравнение просадок QAT и BWET

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-56.90%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-30.64%

+20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-56.90%

+39.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-11.29%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-24.09%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

11.51%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и BWET

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.03%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

33.96%

-28.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

88.49%

-78.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

98.35%

-84.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

70.45%

-55.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

70.45%

-52.89%

Сравнение комиссий QAT и BWET

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и BWET

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.52%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and BWET have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to QAT (5.03%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 3.96% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

QAT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for BWET.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while BWET is Commodities. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор