PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 12.22%/yr for DLN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности QARP и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QARP показывает доходность 10.34%, а DLN немного ниже – 9.93%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и DLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-3.63%

Correlation

The correlation between QARP and DLN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between QARP and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и DLN

Секторы
QARP
DLN

Технологии

21.9%
20.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.0%

Здравоохранение

11.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
9.3%

Финансовые услуги

9.9%
18.0%

Промышленность

9.0%
7.9%

Энергетика

6.5%
8.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Недвижимость

0.6%
4.0%

Коммунальные услуги

0.3%
5.9%

Технологии

QARP
21.9%
DLN
20.1%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
DLN
5.0%

Здравоохранение

QARP
11.3%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
DLN
9.3%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
DLN
18.0%

Промышленность

QARP
9.0%
DLN
7.9%

Энергетика

QARP
6.5%
DLN
8.5%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
DLN
1.0%

Недвижимость

QARP
0.6%
DLN
4.0%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

QARP vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.53

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.64

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.69

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

15.59

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QARP и DLN

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-57.84%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.10%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-13.71%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-16.26%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.51%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.52%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DLN

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 2.21% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.17%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.77%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

8.87%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.26%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.16%

+3.49%

Сравнение комиссий QARP и DLN

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DLN

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and DLN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.21%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.22% vs 12.06% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.22% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.03% for QARP.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор