PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.26%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QARP и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-4.23%

Correlation

The correlation between QARP and DGRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between QARP and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QARP и DGRW

Секторы
QARP
DGRW

Технологии

21.9%
32.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
7.1%

Здравоохранение

11.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
6.7%

Финансовые услуги

9.9%
11.3%

Промышленность

9.0%
9.9%

Энергетика

6.5%
5.0%

Сырьевые материалы

2.1%
3.3%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Технологии

QARP
21.9%
DGRW
32.1%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

QARP
11.3%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
DGRW
6.7%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
DGRW
11.3%

Промышленность

QARP
9.0%
DGRW
9.9%

Энергетика

QARP
6.5%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
DGRW
3.3%

Недвижимость

QARP
0.6%
DGRW

-

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QARP vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.22

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.22

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.64

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

11.58

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QARP и DGRW

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-32.04%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.30%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-16.21%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-17.27%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.01%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.89%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DGRW

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.27%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.49%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.67%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

9.89%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.97%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.21%

+3.44%

Сравнение комиссий QARP и DGRW

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DGRW

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QARP and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs 12.26% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.02% for QARP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.28% for DGRW.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор