PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QARP charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности QARP и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и CN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-24.11%

Correlation

The correlation between QARP and CN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.43

The correlation between QARP and CN shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и CN

Секторы
QARP
CN

Технологии

21.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

14.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.4%

Здравоохранение

11.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
0.3%

Финансовые услуги

9.9%
55.1%

Промышленность

9.0%
1.0%

Энергетика

6.5%
0.9%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Технологии

QARP
21.9%
CN
0.3%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
CN
0.4%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
CN
5.4%

Здравоохранение

QARP
11.3%
CN
0.8%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
CN
0.3%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
CN
55.1%

Промышленность

QARP
9.0%
CN
1.0%

Энергетика

QARP
6.5%
CN
0.9%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
CN
0.6%

Недвижимость

QARP
0.6%
CN
0.8%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

QARP vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок QARP и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

—

—

Сравнение комиссий QARP и CN

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и CN

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and CN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for CN.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while CN is China Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор