Сравнение QARP с CN
QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QARP charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности QARP и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QARP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QARP и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 12.07% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.74% | 31.55% | 26.79% | -23.94% |
Correlation
The correlation between QARP and CN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between QARP and CN shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QARP и CN
Секторы
QARP
CN
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
QARP
CN
Здравоохранение
QARP
CN
Финансовые услуги
QARP
CN
Коммуникационные услуги
QARP
CN
Потребительский циклический сектор
QARP
CN
Потребительский защитный сектор
QARP
CN
Промышленность
QARP
CN
Энергетика
QARP
CN
Сырьевые материалы
QARP
CN
Коммунальные услуги
QARP
CN
Недвижимость
QARP
CN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QARP vs. CN — Ранг доходности на риск
QARP
CN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QARP c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QARP | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QARP и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QARP | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QARP | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | — | — |
Сравнение комиссий QARP и CN
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и CN
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.03% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QARP and CN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for CN.
QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CN.
QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while CN is China Equities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для QARP и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор