Сравнение QALT с SELV
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QALT charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности QALT и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 0.84%.
QALT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.34% | 53.86% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.84% | 3.24% |
Correlation
The correlation between QALT and SELV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. SELV — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение QALT c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и SELV
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -13.73% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.98% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.37% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 9.01% | +42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 11.89% | +39.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.73% | 11.89% | +39.84% |
Сравнение комиссий QALT и SELV
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и SELV
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SELV в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.45% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.77% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and SELV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.77% for SELV.
QALT is categorized as Multistrategy, while SELV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для QALT и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор