Сравнение QALT с SELV
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QALT charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности QALT и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 8.08%.
QALT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.23K | $477.08K | $312.37K | |
| $562.11K | $491.64K | $527.59K |
Сравнение доходности по годам QALT и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.21% | 53.86% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 3.24% |
Correlation
The correlation between QALT and SELV is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. SELV — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение QALT c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и SELV
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -13.73% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.16% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.34% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 9.84% | +38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 11.97% | +36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 11.97% | +36.56% |
Сравнение комиссий QALT и SELV
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и SELV
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SELV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and SELV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 1.65% for SELV.
QALT is categorized as Multistrategy, while SELV is Low Volatility. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для QALT и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор