PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALT с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QALT с SELV

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) и SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) — оба биржевые фонды: QALT — это Multistrategy, активно управляемый SEI, а SELV — Large Cap Blend Equities, активно управляемый SEI. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.21 их движения в цене в значительной степени независимы. QALT взимает 0.80% в год против 0.15% у SELV.

Доходность

Сравнение доходности QALT и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QALT показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 2.27%.

QALT

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
0.77%
1 месяц
1.74%
С начала года
2.27%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.13%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QALT и SELV

2026 (YTD)2025
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		2.10%4.91%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.27%3.91%

Корреляция

Корреляция между QALT и SELV составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с QALT:
QALT с LALTQALT с IALTQALT с RSBYQALT с QISQALT с HFNDQALT с SEIVQALT с SEIM
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDV

Доходность на риск

QALT vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALT
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALT c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QALT vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.81

+0.58

Просадки

Сравнение просадок QALT и SELV

Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SELV.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.85%

-13.73%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-2.61%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.32%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QALT и SELV

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

9.31%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

11.93%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

11.93%

-3.77%

Сравнение комиссий QALT и SELV

QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALT и SELV

Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SELV в 1.75%

TTM2025202420232022
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		5.68%5.15%0.00%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%