Сравнение QALT с HF
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 1.70%/yr for HF.
Доходность
Сравнение доходности QALT и HF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у HF с доходностью 4.52%.
QALT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и HF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.57% | 53.86% |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 4.52% | 2.24% |
Correlation
The correlation between QALT and HF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. HF — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HF
Сравнение QALT c HF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | HF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и HF
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и HF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | HF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -5.94% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.51% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.63% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и HF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | HF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 5.69% | +46.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 6.39% | +45.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 6.39% | +45.47% |
Сравнение комиссий QALT и HF
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HF в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и HF
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности HF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.90% | 0.94% | 11.18% | 2.49% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.44% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and HF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
QALT has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.90% for HF.
They also come from different issuers: SEI and Days Global Advisors. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 1.70% for HF.
Подберите оптимальное распределение для QALT и HF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор