Сравнение QALT с DBE
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. QALT is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QALT charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности QALT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%.
QALT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- 48.87%
- 6 месяцев
- 46.64%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам QALT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.34% | 53.86% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.87% | -4.19% |
Correlation
The correlation between QALT and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. DBE — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение QALT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и DBE
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -86.69% | +81.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -43.48% | +42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -57.24% | +55.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 34.90% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 29.62% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.73% | 28.36% | +23.37% |
Сравнение комиссий QALT и DBE
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и DBE
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности DBE в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.60% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.45% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 2.60% for DBE.
QALT is categorized as Multistrategy, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для QALT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор