Сравнение QALGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности QALGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A | -9.22% | 19.14% | 40.93% | 39.32% | -25.07% | 30.14% | 38.00% | 31.73% | 1.24% | 25.16% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.68% против 11.71% соответственно.
QALGX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.68%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALGX и PROVX
QALGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
QALGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
QALGX
PROVX
Сравнение QALGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.81 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между QALGX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALGX и PROVX
Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A | 3.77% | 3.42% | 7.26% | 1.59% | 14.79% | 20.92% | 7.92% | 5.33% | 10.82% | 7.70% | 0.57% | 12.13% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок QALGX и PROVX
Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -57.65% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -12.54% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -27.48% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -27.48% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -10.07% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -13.23% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.29% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALGX и PROVX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.20% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 8.81% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 14.60% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.59% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.12% | +5.19% |