PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QALGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		-9.22%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.68% против 15.33% соответственно.

QALGX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-6.93%
1 год
17.74%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.13%
10 лет*
17.68%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с FGSKXQALGX с EMDIXQALGX с QKACXQALGX с SVAAXQALGX с ACIHXQALGX с AMRGXQALGX с ANFFX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий QALGX и MRFOX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

QALGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.33

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.58

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

1.47

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.06

-0.52

Корреляция

Корреляция между QALGX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и MRFOX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.77%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALGX и MRFOX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-29.10%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-7.03%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-12.98%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-29.10%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.12%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-2.37%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.79%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и MRFOX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что QALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.95%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

7.08%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

11.79%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

12.04%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

14.29%

+7.02%