Сравнение QALGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QALGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A | -9.22% | 19.14% | 40.93% | 39.32% | -25.07% | 30.14% | 38.00% | 31.73% | 1.24% | 25.16% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.68% против 13.97% соответственно.
QALGX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.68%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALGX и MEIFX
QALGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
QALGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
QALGX
MEIFX
Сравнение QALGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.44 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QALGX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALGX и MEIFX
Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A | 3.77% | 3.42% | 7.26% | 1.59% | 14.79% | 20.92% | 7.92% | 5.33% | 10.82% | 7.70% | 0.57% | 12.13% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок QALGX и MEIFX
Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -54.37% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -8.99% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -23.54% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -28.67% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -5.84% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -7.76% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.06% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALGX и MEIFX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что QALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.99% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 7.32% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 14.98% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.95% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.96% | +3.35% |