PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QAI с MMIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAI и MMIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и MMIT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.21%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%1.06%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
0.17%5.03%1.46%5.42%-7.40%1.55%6.17%7.49%2.41%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 0.17%.


QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

MMIT

1 день
0.23%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.37%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

Сравнение комиссий QAI и MMIT

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMIT в 0.31%.


Доходность на риск

QAI vs. MMIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c MMIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAIMMITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.44

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.54

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

5.40

+3.95

QAI vs. MMIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMIT равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и MMIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QAIMMITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между QAI и MMIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и MMIT

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MMIT в 3.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF
3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и MMIT

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MMIT.


Загрузка...

Показатели просадок


QAIMMITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-12.28%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-3.11%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-12.28%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.97%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.29%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.89%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и MMIT

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QAIMMITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.96%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

1.64%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

3.81%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

3.53%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

4.33%

+1.79%