Сравнение QAI с MMIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT).
QAI и MMIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. MMIT - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и MMIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и MMIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 1.06% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 0.17% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 0.17%.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
MMIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и MMIT
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMIT в 0.31%.
Доходность на риск
QAI vs. MMIT — Ранг доходности на риск
QAI
MMIT
Сравнение QAI c MMIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | MMIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.44 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.54 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 5.40 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QAI и MMIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и MMIT
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MMIT в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.57% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и MMIT
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MMIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -12.28% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.11% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -12.28% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.97% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.29% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.89% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и MMIT
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.96% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 1.64% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 3.81% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 3.53% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.33% | +1.79% |