Сравнение QAI с MMIT
QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the NYLI Hedge Multi-Strategy Index, while MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life. QAI is passively managed, while MMIT is actively managed. Over the past 5 years, QAI returned 4.61%/yr vs 0.97%/yr for MMIT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QAI charges 0.79%/yr vs 0.31%/yr for MMIT.
Доходность
Сравнение доходности QAI и MMIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 1.05%.
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
MMIT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.12M | $6.83M | $8.86M | |
| $1.93M | $1.98M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам QAI и MMIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 1.20% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 1.05% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
Correlation
The correlation between QAI and MMIT is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between QAI and MMIT shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. MMIT — Ранг доходности на риск
QAI
MMIT
Сравнение QAI c MMIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | MMIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.80 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 5.44 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и MMIT
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MMIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -12.28% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -2.59% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -3.65% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -12.15% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.11% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.24% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.85% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и MMIT
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.95% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 1.89% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 2.55% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 3.57% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 4.28% | +1.97% |
Сравнение комиссий QAI и MMIT
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMIT в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и MMIT
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MMIT в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.65% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and MMIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAI has higher volatility (1.86%) compared to MMIT (0.95%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs MMIT's -12.28%.
On 5-year performance, QAI leads with 4.61% vs 0.97% for MMIT. On fees, MMIT is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.61% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIT is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
MMIT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.38% for QAI.
QAI is categorized as Long-Short, while MMIT is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.31% for MMIT.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAI и MMIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор