PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с MMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с MMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAI returned 4.57%/yr vs 0.74%/yr for MMIN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QAI charges 0.79%/yr vs 0.31%/yr for MMIN.

Доходность

Сравнение доходности QAI и MMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MMIN с доходностью 2.32%.

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

MMIN

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.31%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и MMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%1.06%
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		2.32%4.65%0.93%7.45%-11.20%1.35%7.47%8.08%1.97%1.20%

Correlation

The correlation between QAI and MMIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.12

Сравнение распределения секторов QAI и MMIN

Секторы
QAI
MMIN

Технологии

21.9%

-

Финансовые услуги

19.5%
-0.9%

Промышленность

13.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

QAI
21.9%
MMIN

-

Финансовые услуги

QAI
19.5%
MMIN
-0.9%

Промышленность

QAI
13.6%
MMIN

-

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
MMIN

-

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
MMIN

-

Здравоохранение

QAI
7.1%
MMIN

-

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
MMIN

-

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
MMIN

-

Энергетика

QAI
3.7%
MMIN

-

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
MMIN

-

Недвижимость

QAI
2.9%
MMIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

IQ MacKay Municipal Insured ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с VOOQAI с MNAQAI с VTI
Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с OVMMMIN с MMITMMIN с JMUBMMIN с ZTAXMMIN с IWFGMMIN с LQD

Доходность на риск

QAI vs. MMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c MMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIMMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.46

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.66

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.25

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

11.93

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. MMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMIN равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и MMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIMMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QAI и MMIN

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и MMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIMMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-16.87%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-2.87%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-7.22%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-16.87%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.08%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.32%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и MMIN

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIMMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.16%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

2.49%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

3.81%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

5.02%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

6.97%

-0.80%

Сравнение комиссий QAI и MMIN

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMIN в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и MMIN

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MMIN в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.12%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and MMIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs MMIN's -16.87%.

On 5-year performance, QAI leads with 4.57% vs 0.74% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.57% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.38% for QAI.

QAI is categorized as Long-Short, while MMIN is Municipal Bonds. QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.31% for MMIN.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и MMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор