Сравнение MMIN с MMIT
MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) are both Municipal Bonds funds from New York Life. MMIN is passively managed, while MMIT is actively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.74%/yr vs 1.11%/yr for MMIT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.31% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MMIN и MMIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 1.40%.
MMIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
MMIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIN и MMIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.32% | 4.65% | 0.93% | 7.45% | -11.20% | 1.35% | 7.47% | 8.08% | 1.97% | 1.20% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 1.40% | 5.03% | 1.46% | 5.42% | -7.40% | 1.55% | 6.17% | 7.49% | 2.41% | 0.43% |
Correlation
The correlation between MMIN and MMIT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between MMIN and MMIT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MMIN и MMIT
Секторы
MMIN
MMIT
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
MMIN
-
MMIT
-
Коммуникационные услуги
MMIN
-
MMIT
-
Потребительский циклический сектор
MMIN
-
MMIT
-
Потребительский защитный сектор
MMIN
-
MMIT
-
Энергетика
MMIN
-
MMIT
-
Здравоохранение
MMIN
-
MMIT
-
Промышленность
MMIN
-
MMIT
-
Недвижимость
MMIN
-
MMIT
-
Технологии
MMIN
-
MMIT
-
Коммунальные услуги
MMIN
-
MMIT
-
Финансовые услуги
MMIN
MMIT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIN vs. MMIT — Ранг доходности на риск
MMIN
MMIT
Сравнение MMIN c MMIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIN | MMIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.50 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 8.50 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIN | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MMIN и MMIT
Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и MMIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIN | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -12.28% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.59% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -3.96% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.87% | -12.28% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.77% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -2.27% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.76% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIN и MMIT
IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIN | MMIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.77% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.66% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 2.53% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.54% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 4.30% | +2.67% |
Сравнение комиссий MMIN и MMIT
И MMIN, и MMIT имеют комиссию равную 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIN и MMIT
Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MMIT в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.12% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.57% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
MMIN and MMIT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMIN has higher volatility (1.16%) compared to MMIT (0.77%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs MMIT's -12.28%.
On 5-year performance, MMIT leads with 1.11% vs 0.74% for MMIN. Both ETFs have the same 0.31% expense ratio. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MMIT has performed better with a 1.11% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIN and MMIT have the same expense ratio: 0.31% per year.
MMIN has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.57% for MMIT.
MMIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMIN и MMIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор