Сравнение MMIN с LQD
MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMIN returned 0.74%/yr vs -0.04%/yr for LQD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMIN charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности MMIN и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIN показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%.
MMIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам MMIN и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.32% | 4.65% | 0.93% | 7.45% | -11.20% | 1.35% | 7.47% | 8.08% | 1.97% | 1.20% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 1.04% |
Correlation
The correlation between MMIN and LQD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between MMIN and LQD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIN vs. LQD — Ранг доходности на риск
MMIN
LQD
Сравнение MMIN c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMIN | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.83 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 5.23 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMIN | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.14 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MMIN и LQD
Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIN | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -24.95% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.34% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -8.43% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.87% | -24.95% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.72% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -3.99% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.17% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIN и LQD
Текущая волатильность для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) составляет 1.16%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что MMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIN | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.65% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.90% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 5.36% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 8.65% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 8.68% | -1.71% |
Сравнение комиссий MMIN и LQD
MMIN берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIN и LQD
Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности LQD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.12% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMIN and LQD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.65%) compared to MMIN (1.16%). In terms of maximum drawdown, MMIN dropped -16.87% vs LQD's -24.95%.
On 5-year performance, MMIN leads with 0.74% vs -0.04% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MMIN has performed better with a 0.74% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for MMIN.
LQD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.12% for MMIN.
MMIN is categorized as Municipal Bonds, while LQD is Corporate Bonds. MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.31% for MMIN and 0.15% for LQD.
MMIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMIN и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор