Сравнение QAI с IWFG
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life. QAI is passively managed, while IWFG is actively managed. Over the past 3 years, QAI returned 9.95%/yr vs 21.47%/yr for IWFG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.46%/yr for IWFG.
Доходность
Сравнение доходности QAI и IWFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у IWFG с доходностью -0.58%.
QAI
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.94%
IWFG
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAI и IWFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.45% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | 1.65% |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -0.58% | 14.33% | 37.56% | 38.40% | 4.47% |
Correlation
The correlation between QAI and IWFG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between QAI and IWFG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. IWFG — Ранг доходности на риск
QAI
IWFG
Сравнение QAI c IWFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | IWFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.36 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 1.04 | +15.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и IWFG
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IWFG в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и IWFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | IWFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -21.97% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -20.20% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -21.97% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.32% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.13% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 6.97% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и IWFG
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 3.12%, в то время как у NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | IWFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.88% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 13.69% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 17.49% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 20.59% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 20.59% | -14.36% |
Сравнение комиссий QAI и IWFG
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWFG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и IWFG
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IWFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and IWFG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWFG has higher volatility (6.88%) compared to QAI (3.12%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs IWFG's -21.97%.
On 3-year performance, IWFG leads with 21.47% vs 9.95% for QAI. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 21.47% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
QAI has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for IWFG.
QAI is categorized as Long-Short, while IWFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.46% for IWFG.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAI и IWFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор