PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с IWFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с IWFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG).

QAI и IWFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и IWFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и IWFG

2026 (YTD)2025202420232022
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%10.07%1.08%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IWFG с доходностью -12.12%.

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с CSNDX.MIIWFG с HFXIIWFG с FTCSIWFG с ACSI

Сравнение комиссий QAI и IWFG

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWFG в 0.46%.

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

QAI vs. IWFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c IWFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIIWFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.41

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.75

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.50

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

1.59

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. IWFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IWFG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и IWFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIIWFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.41

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.97

-0.45

Корреляция

Корреляция между QAI и IWFG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и IWFG

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IWFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и IWFG

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IWFG в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и IWFG.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIIWFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-21.97%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-20.20%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-16.31%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.02%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

6.33%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и IWFG

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIIWFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.13%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

13.31%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

22.78%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

20.69%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

20.69%

-14.57%