PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с IWFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с IWFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life. QAI is passively managed, while IWFG is actively managed. Over the past 3 years, QAI returned 10.28%/yr vs 23.02%/yr for IWFG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.46%/yr for IWFG.

Доходность

Сравнение доходности QAI и IWFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у IWFG с доходностью 2.08%.

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

IWFG

1 день
-1.30%
1 месяц
4.41%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.87%
3 года*
23.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и IWFG

2026 (YTD)2025202420232022
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%1.08%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.08%14.33%37.56%38.40%3.75%

Correlation

The correlation between QAI and IWFG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between QAI and IWFG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QAI и IWFG

Секторы
QAI
IWFG

Технологии

21.9%
52.4%

Финансовые услуги

19.5%
4.8%

Промышленность

13.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.0%

Здравоохранение

7.1%
5.5%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%
4.0%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

QAI
21.9%
IWFG
52.4%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
IWFG
4.8%

Промышленность

QAI
13.6%
IWFG
7.5%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
IWFG
13.3%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
IWFG
11.0%

Здравоохранение

QAI
7.1%
IWFG
5.5%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
IWFG

-

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
IWFG
4.0%

Энергетика

QAI
3.7%
IWFG

-

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
IWFG

-

Недвижимость

QAI
2.9%
IWFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с SCHXIWFG с MMITIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSIIWFG с HFXI

Доходность на риск

QAI vs. IWFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c IWFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIIWFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.72

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.07

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.13

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

0.59

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

1.73

+16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. IWFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IWFG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и IWFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIIWFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.72

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.16

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QAI и IWFG

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IWFG в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и IWFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIIWFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-21.97%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-20.20%

+16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-21.97%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.79%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.13%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

6.89%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и IWFG

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.06%, в то время как у NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIIWFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.85%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

12.59%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

16.50%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

20.48%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

20.48%

-14.31%

Сравнение комиссий QAI и IWFG

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWFG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и IWFG

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IWFG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and IWFG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (3.85%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs IWFG's -21.97%.

On 3-year performance, IWFG leads with 23.02% vs 10.28% for QAI. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 23.02% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IWFG.

QAI is categorized as Long-Short, while IWFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.46% for IWFG.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и IWFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор