Сравнение QABA с TRUF
QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QABA charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности QABA и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QABA
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 8.59%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.09%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QABA и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 17.47% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between QABA and TRUF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QABA vs. TRUF — Ранг доходности на риск
QABA
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QABA c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QABA | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QABA и TRUF
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QABA | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -3.24% | -46.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.75% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -1.07% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QABA | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 13.68% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 13.68% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 13.68% | +14.91% |
Сравнение комиссий QABA и TRUF
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и TRUF
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.23% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QABA and TRUF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.
QABA has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для QABA и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор