Сравнение PZVSX с SSCVX
PZVSX (Pzena Small Cap Value Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PZVSX returned 6.73%/yr vs 7.81%/yr for SSCVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PZVSX charges 1.52%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.
Доходность
Сравнение доходности PZVSX и SSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZVSX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 24.88%.
PZVSX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
SSCVX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 38.67%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам PZVSX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 18.36% | -4.94% | 1.62% | 25.62% | -5.33% | 27.93% | -0.09% | 24.84% | -15.19% | 2.10% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 24.88% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Correlation
The correlation between PZVSX and SSCVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between PZVSX and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZVSX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
PZVSX
SSCVX
Сравнение PZVSX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZVSX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.77 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 14.62 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZVSX и SSCVX
Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и SSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZVSX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -65.34% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -7.88% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -29.22% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -29.22% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -11.82% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.56% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVSX и SSCVX
Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеют волатильность 5.35% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZVSX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.28% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 12.33% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 17.69% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 21.18% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 23.43% | +4.00% |
Сравнение комиссий PZVSX и SSCVX
PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SSCVX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVSX и SSCVX
Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SSCVX в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 1.97% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.78% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Часто задаваемые вопросы
PZVSX and SSCVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZVSX has higher volatility (5.35%) compared to SSCVX (5.28%). In terms of maximum drawdown, PZVSX dropped -54.22% vs SSCVX's -65.34%.
SSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZVSX и SSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор