PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.12% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с MYISXPZVMX с AMDVX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий PZVMX и UMCVX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

PZVMX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.55

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.09

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.32

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.88

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.55

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между PZVMX и UMCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и UMCVX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и UMCVX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-59.30%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.59%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-25.10%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-45.77%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-7.09%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-10.11%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.67%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и UMCVX

Текущая волатильность для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) составляет 6.41%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.58%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.67%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

23.60%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

27.16%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

25.10%

+0.11%