Сравнение PZVMX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVMX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | -1.12% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям TCVIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.20% соответственно.
PZVMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 8.22%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVMX и TCVIX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
PZVMX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
PZVMX
TCVIX
Сравнение PZVMX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVMX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.14 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.66 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.65 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 6.86 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVMX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.14 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PZVMX и TCVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и TCVIX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 4.32% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и TCVIX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVMX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -41.89% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.52% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -19.37% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -41.89% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -5.54% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -5.43% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.02% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и TCVIX
Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVMX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.84% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 10.26% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 17.67% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 17.14% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 19.13% | +6.08% |