PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с NQVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVMX с NQVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) and NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PZVMX returned 9.28%/yr vs 12.87%/yr for NQVRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PZVMX charges 1.32%/yr vs 1.00%/yr for NQVRX.

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и NQVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у NQVRX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям NQVRX по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.87% соответственно.

PZVMX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.04%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.57%
1 год
13.46%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.46%
10 лет*
9.28%

NQVRX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.30%
1 год
32.08%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVMX и NQVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		11.31%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		12.60%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%

Correlation

The correlation between PZVMX and NQVRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between PZVMX and NQVRX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Nuveen Multi Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с SMVTXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с PZVSXPZVMX с AMDVX
Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с FIMVXNQVRX с SMVTXNQVRX с VOONQVRX с VVOAXNQVRX с VINIXNQVRX с VFIAX

Доходность на риск

PZVMX vs. NQVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c NQVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXNQVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.43

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.39

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.29

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

16.42

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. NQVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NQVRX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и NQVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXNQVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.43

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и NQVRX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки NQVRX в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и NQVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVMXNQVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-67.80%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-7.37%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-17.93%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-17.93%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-42.26%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.89%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-10.99%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

1.92%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и NQVRX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) имеют волатильность 4.42% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVMXNQVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

9.86%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

13.02%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

16.25%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

19.10%

+6.11%

Сравнение комиссий PZVMX и NQVRX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NQVRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и NQVRX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности NQVRX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.66%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		3.84%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Часто задаваемые вопросы

PZVMX and NQVRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVMX has higher volatility (4.42%) compared to NQVRX (4.38%). In terms of maximum drawdown, PZVMX dropped -54.06% vs NQVRX's -67.80%.

NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVMX и NQVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор