Сравнение PZVMX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVMX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | -1.12% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции PZVMX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 8.22% против 6.07% соответственно.
PZVMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 8.22%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVMX и CISMX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
PZVMX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
PZVMX
CISMX
Сравнение PZVMX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVMX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.25 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | -0.24 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.43 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.04 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PZVMX и CISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и CISMX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 4.32% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и CISMX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -33.80% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.26% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -21.19% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -33.80% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -16.58% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -6.55% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.70% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и CISMX
Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.49% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 12.64% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 19.91% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 17.39% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 18.22% | +6.99% |