Сравнение PZVMX с CISMX
PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PZVMX returned 9.28%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PZVMX charges 1.32%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции PZVMX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.28% против 5.86% соответственно.
PZVMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 9.28%
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам PZVMX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 11.31% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Correlation
The correlation between PZVMX and CISMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between PZVMX and CISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZVMX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
PZVMX
CISMX
Сравнение PZVMX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVMX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.12 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.27 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.07 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и CISMX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZVMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -33.80% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -10.54% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -21.19% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -21.19% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -33.80% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -15.70% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -6.70% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.70% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и CISMX
Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 4.42% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZVMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 12.73% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.07% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.49% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 18.29% | +6.92% |
Сравнение комиссий PZVMX и CISMX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и CISMX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности CISMX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 3.84% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
PZVMX and CISMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (4.62%) compared to PZVMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PZVMX dropped -54.06% vs CISMX's -33.80%.
PZVMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZVMX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор