PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.71% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с AMDVXPZVMX с MYISX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий PZVMX и ARFFX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

PZVMX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.83

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.49

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.51

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.72

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.83

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между PZVMX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и ARFFX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и ARFFX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-57.66%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.20%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-24.50%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-43.22%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-5.28%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-9.49%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.66%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и ARFFX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.43%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

10.26%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

19.27%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

18.61%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

19.88%

+5.33%