PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%6.70%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с CSGIXPZVIX с DFVQX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий PZVIX и VFSAX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PZVIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.06

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.63

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.49

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.78

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.06

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между PZVIX и VFSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и VFSAX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и VFSAX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-39.86%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.48%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-33.81%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-9.36%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.42%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.92%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и VFSAX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.64%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.11%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

14.58%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.90%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.03%

+1.40%