Сравнение PZVIX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и LZISX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund	-5.16%	29.00%	5.02%	22.39%	-1.11%	16.67%	-2.21%	10.94%	-15.13%
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio	5.19%	35.95%	-3.68%	11.59%	-26.34%	12.36%	13.45%	25.49%	-21.24%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%.

PZVIX

1 день: 1.20%

1 месяц: -10.59%

С начала года: -5.16%

6 месяцев: -1.85%

1 год: 18.76%

3 года*: 12.28%

5 лет*: 9.51%

10 лет*: —

LZISX

1 день: 4.31%

1 месяц: -7.55%

С начала года: 5.19%

6 месяцев: 7.32%

1 год: 36.48%

3 года*: 12.74%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: 5.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pzena International Small Cap Value Fund

Название символа

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с PZVIX:

PZVIX с PZIEX PZVIX с PZVSX PZVIX с PZVMX PZVIX с HRIOX PZVIX с KGGAX PZVIX с DFVQX PZVIX с PZVEX

Часто сравнивают с LZISX:

LZISX с UMNIX LZISX с ALOIX LZISX с IEGAX LZISX с DRIOX LZISX с OAKEX LZISX с DISMX LZISX с HRIIX

Сравнение комиссий PZVIX и LZISX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

PZVIX

Pzena International Small Cap Value Fund

LZISX

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

PZVIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LZISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PZVIX	LZISX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.93	-0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	2.45	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.34	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	2.89	-1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.06	11.49	-7.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PZVIX	LZISX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.93	-0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.23	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.40	-0.03

Корреляция

Корреляция между PZVIX и LZISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и LZISX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности LZISX в 1.82%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund	2.76%	2.62%	10.86%	4.15%	4.57%	0.83%	1.11%	2.01%	2.03%	0.00%	0.00%	0.00%
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio	1.82%	1.91%	1.89%	2.08%	5.44%	36.78%	2.07%	2.10%	4.62%	0.00%	2.96%	0.69%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и LZISX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PZVIX	LZISX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.15%	-65.43%	+9.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.59%	-12.10%	-2.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.33%	-42.01%	+15.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.80%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.22%	-8.31%	-4.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.11%	-14.85%	+4.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.18%	3.05%	+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и LZISX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.30%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PZVIX	LZISX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.30%	8.93%	-2.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	15.31%	-5.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.44%	19.12%	-2.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.54%	17.24%	-1.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.43%	16.87%	+1.56%

Сравнение PZVIX с LZISX

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и LZISX

Сравнение доходности по годам PZVIX и LZISX

Доходность по периодам

PZVIX

LZISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PZVIX и LZISX

Доходность на риск

PZVIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

PZVIX

LZISX

Сравнение PZVIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PZVIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и LZISX

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и LZISX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и LZISX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)