PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и HLMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у HLMSX с доходностью -3.25%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с DFVQXPZVIX с PZVEX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий PZVIX и HLMSX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

PZVIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.67

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.96

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.72

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.83

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.67

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между PZVIX и HLMSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и HLMSX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и HLMSX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-60.77%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.59%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-38.22%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-17.42%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-13.24%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и HLMSX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.45%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.63%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.41%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.94%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

14.88%

+3.55%