Сравнение PZRIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 0.31% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и PTSIX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
PZRIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
PZRIX
PTSIX
Сравнение PZRIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.51 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.06 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.70 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 12.35 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.28 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.10 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и PTSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и PTSIX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и PTSIX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -72.38% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.19% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -72.38% | +41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -72.38% | +28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -41.74% | +36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -25.01% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.78% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и PTSIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 5.45% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.64% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.02% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 15.14% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 30.91% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 25.07% | -8.05% |