Сравнение PZRIX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.20% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и FSKLX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PZRIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
PZRIX
FSKLX
Сравнение PZRIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.09 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.09 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 7.33 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и FSKLX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и FSKLX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -27.26% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.64% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -24.99% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -27.26% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.92% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -5.14% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и FSKLX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.55% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.50% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 12.34% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 11.45% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.90% | +5.12% |