PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PZRIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.60% соответственно.


PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Global ex-US Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий PZRIX и FIGSX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PZRIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZRIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.74

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.16

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.98

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

3.83

+10.46

PZRIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PZRIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.74

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между PZRIX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и FIGSX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и FIGSX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PZRIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-34.47%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.89%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-34.47%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-34.47%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-10.60%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.49%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.55%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и FIGSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PZRIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.09%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

13.23%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

19.24%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.61%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.54%

-0.52%