Сравнение PZRIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.60% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и FIGSX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PZRIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
PZRIX
FIGSX
Сравнение PZRIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.74 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.16 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.98 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 3.83 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.74 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и FIGSX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и FIGSX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -34.47% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.89% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -34.47% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -34.47% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -10.60% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.49% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.55% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и FIGSX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 9.09% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 13.23% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 19.24% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.61% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.54% | -0.52% |