Сравнение PZLV с VMAX
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и VMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.61% |
VMAX Hartford US Value ETF | 13.03% |
Correlation
The correlation between PZLV and VMAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение PZLV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZLV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и VMAX
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -19.05% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.21% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.46% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 12.04% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.24% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.24% | -0.95% |
Сравнение комиссий PZLV и VMAX
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и VMAX
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and VMAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор